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[BOPM_V5L2] 分析3 [FXシステムトレード]

BOPMは、
・一回の取引で0.00618%のPFを獲得
・ロスカットはアカウントの30%で発動
なので、1回ドローダウンが発生すると、約50回の取引が必要となる。

対応策として、いろいろ調整してみた。

1.ドローダウン発生エントリーを回避
  エントリー条件を追加してエントリーを回避すると、全体の取引回数が減少する。

2.このドローダウン発動を20%するとどうか?
  結果は、ドローダウンの回数が増えて性能ダウン。

3.時限付取引にする
  ドローダウンの箇所を見ると、ロスカットまでにだいぶ時間がかかっている。
  BOPMは、スキャルのシステムなので、一定時間が過ぎた場合、
  強制的にクローズさせる。

ながいので、続きは↓
1.は有効であるが、取引回数が減って、ドローダウンが発生した場合、リカバリに時間がかかり過ぎる。
2.は有効ではないと判断。
3.の結果がこれだ。(表中は、V5L2と分けるために、V5L3として表示)

PERIOD BOPM
TRADES PROFIT FACTOR MAX DOWN(%) PROFIT TRADES(%)
V5L2 V5L3 V5L2 V5L3 V5L2 V5L3 V5L2 V5L3
1999 120 121 7.65 5.77 28.12 19.51 93.33 91.74
2000 162 162 12.80 12.07 8.67 8.70 88.27 87.65
2001 149 151 3.05 6.26 31.59 27.70 92.62 92.05
2002 97 97 7.08 2.73 14.78 14.68 90.72 87.63
2003 266 269 2.70 2.97 24.55 33.56 88.35 87.73
2004 284 292 2.48 5.54 35.26 9.49 92.61 91.10
2005 270 272 23.55 5.57 9.03 8.72 94.07 92.65
2006 140 140 20.65 4.54 9.97 8.52 95.71 93.57
2007 51 51 3.75 1.87 17.61 17.65 78.43 72.55
2008 215 234 4.50 2.70 16.68 13.58 78.14 75.64


ドローダウンの発生した年には、有効に効いている。
だが、発生していない年は性能ダウンとなってしまう。

結果:
BOPM_V5L2 結果
BOPM_V5L3 結果
どちらも一長一短があり、これはもう好みの問題かもしれない。
やはり、30%のドローダウンは、精神的にきつい。
そうすると、多少のダウンがあっても安定して動作するV5L3の方がいいかもしれない。
さらに、研究が必要だ。
ぽちっとな
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