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[BOPM_V5L2] 分析2 [FXシステムトレード]

ロスカットについて重要指標と照らし合わせてみる。
何か共通な法則でもあれば良いが。

■GMT01:00(JP10:00)

BOPM_V5L2_ODL_01.gif
◆ロスカット① 2005.03.29(火)
-------------------------------------------------------------
387 2005.03.29 01:24 sell  194  5.00 1.2898 1.3897 0.0000  
388 2005.03.29 01:32 sell  195  6.50 1.2903 1.3902 0.0000  
389 2005.03.29 01:54 sell  196  8.40 1.2923 1.3922 0.0000  
390 2005.03.29 03:51 sell  197 10.90 1.2940 1.3939 0.0000  
391 2005.03.29 04:10 close 197 10.90 1.2957 1.3939 0.0000 -1853.00 34518.25 
392 2005.03.29 04:10 close 196  8.40 1.2957 1.3922 0.0000 -2856.00 31662.25 
393 2005.03.29 04:10 close 195  6.50 1.2957 1.3902 0.0000 -3510.00 28152.25 
394 2005.03.29 04:10 close 194  5.00 1.2957 1.3897 0.0000 -2950.00 25202.25 

この日は、米国、英国を通して、主要国が4連休。
その休み明けの日。
特に重要な指標発表はなし。
-------------------------------------------------------------
25日(金)  休日 米国・英国・独・香港
26日(土)
27日(日)
28日(月)  休日 英国・独・香港
29日(火)
-------------------------------------------------------------

■GMT02:00(JP11:00)

BOPM_V5L2_ODL_02.gif
◆ロスカットなし

■GMT03:00(JP12:00)

BOPM_V5L2_ODL_03.gif
◆ロスカットなし

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[BOPM_V5L2] 分析1 [FXシステムトレード]

東京・ロンドン・ニューヨークと三大市場の動きに合わせて表を見てみる。
やはり、値動きが激しい?(活発)な時間では、いろんな動き、トレンドが発生し、
BOPM_V5L2 では対応しきれない様子が伺える。
特に、英・欧重要指標発表時間、NY取引時間は危険信号だ。
これらの時間を避けて取引時間を制限する。
表中の緑色の時間帯(比較的値動きの激しくない)を狙う。
ちなみに、"バックテスト1"で示した結果は、この緑の時間帯での結果である。
次回は、この緑の時間帯で起こったロスカットの原因(いいわけ)を考える。

PERIOD
1999-2008
TOKYO LONDON NEWYORK BOPM_V5L2
TRADES LOSS
CUT
GMT00(JP09) 09:00 OPEN
09:00 株式OPEN
09:55 仲値
326 4
GMT01(JP10) 317 1
GMT02(JP11) 239 0
GMT03(JP12) 180 0
GMT04(JP13) 221 1
GMT05(JP14) 282 1
GMT06(JP15) 15:00 オプション
15:00 株式CLOSE
597 1
GMT07(JP16) 17:00 CLOSE 900 4
GMT08(JP17) 17:00 OPEN
17:30 英国指標
905 12
GMT09(JP18) 18:00 欧州指標 640 0
GMT10(JP19) 583 9
GMT11(JP20) 572 6
GMT12(JP21) 21:30 米国指標 962 9
GMT13(JP22) 22:00 OPEN
22:30 株式OPEN
1098 10
GMT14(JP23) 23:00 オプション 1283 21
GMT15(JP00) 00:00 フィックス
01:00 CLOSE
973 13
GMT16(JP01) 802 11
GMT17(JP02) 573 9
GMT18(JP03) 139 0
GMT19(JP04) 367 4
GMT20(JP05) 05:00 株式CLOSE
06:00 CLOSE
06:00 スワップ
223 2
GMT21(JP06) 143 1
GMT22(JP07) 153 0
GMT23(JP08) 240 2


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[BOPM_V5L2] BOPM_V5L2のバックテスト3 [FXシステムトレード]

時間串によるバックテストを行ってみた。
トレード回数、ロスカット共に、
・日本の取引開始時間
・欧州の重要指標発表時間
・米国の取引時間
において、値動きが活発であることがわかる。
次回は、これについて分析してみたいと思う。

PERIOD
1999-2008
BOPM_V5L2 (EURUSD 5minute)
TRADES PROFIT
FACTOR
PROFIT
TRADE(%)
LOSS CUT
GMT00(JP09) 326 1.26 84.66 4
GMT01(JP10) 317 2.75 85.49 1
GMT02(JP11) 239 9.56 90.38 0
GMT03(JP12) 180 10.44 90.56 0
GMT04(JP13) 221 3.04 89.59 1
GMT05(JP14) 282 2.40 90.43 1
GMT06(JP15) 597 6.56 89.45 1
GMT07(JP16) 900 1.28 84.22 4
GMT08(JP17) 905 1.40 83.76 12
GMT09(JP18) 640 5.75 87.03 0
GMT10(JP19) 583 1.03 80.62 9
GMT11(JP20) 572 1.27 85.31 6
GMT12(JP21) 962 1.22 82.64 9
GMT13(JP22) 1098 1.38 82.88 10
GMT14(JP23) 1283 1.02 81.06 21
GMT15(JP00) 973 1.27 82.43 13
GMT16(JP01) 802 1.24 83.42 11
GMT17(JP02) 573 1.02 78.36 9
GMT18(JP03) 139 9.94 88.49 0
GMT19(JP04) 367 1.48 82.02 4
GMT20(JP05) 223 1.61 83.86 2
GMT21(JP06) 143 1.98 90.21 1
GMT22(JP07) 153 19.24 94.12 0
GMT23(JP08) 240 2.24 87.08 2
TOTAL 12,718 121

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